Nick Sax, flic déchu devenu tueur à gages, découvre un complot criminel, survit à une crise cardiaque et rencontre Happy, une licorne bleue qu'il est le seul à voir.

Nick joue une importante partie de poker dans l'espoir de gagner assez d'argent pour quitter la ville, tandis que Happy l'encourage à sauver Hailey.

Le méchant père Noël tente de soutirer des informations à Hailey concernant son père. Amanda obtient l'aide de Merry et Nick se remémore un Noël traumatisant.

La piste d'Hailey mène Nick et Happy jusqu'à Chinatown. Isabella, star de téléréalité et sœur du baron de la pègre Blue, s'interroge sur la mort de ses fils.

Des malfrats armés de haches interrompent les retrouvailles de Nick et Amanda. Hailey et les autres enfants enlevés sont déplacés. La police des polices interroge Merry.

Nick trouve le moyen de faire pression sur Blue afin qu'il libère Hailey, mais il est séparé d'Happy qui rencontre un étrange groupe d'ex-amis imaginaires.

Happy et Nick se retrouvent et suivent Merry pour s'attaquer aux opérations de Blue. Amanda s'en prend à une célébrité et Smoothie révèle l'origine de son surnom.

Alors qu'un Nick aux abois touche au but, Happy propose un moyen peu orthodoxe de retrouver Hailey de nouveau aux mains du méchant père Noël.

Des nonnes explosent tandis que la famille de Nick doit gérer une situation difficile. Sonny Shine veut des Pâques dantesques, et Blue a des visions effrayantes.

Hailey et Nick passent une journée entre père et fille, mais une pause au paradis du pari clandestin et une livraison un peu spéciale compliquent leur relation.

Hailey entre à l'école catholique tandis que Nick rencontre une ex-starlette d'Hollywood, Bebe DeBarge. Smoothie prépare une chasse aux œufs, et Blue est passé à tabac.

Smoothie se rapproche de Hailey, qui réalise que ses parents lui mentent. Nick et Merry cherchent un présentateur d'émission jeunesse lié à Sonny et à de vieux nazis.

C'est l'anniversaire de Hailey, mais Nick fait un bad trip à cause d'une matière hallucinogène. Dayglo Doug et Sonny se retrouvent là où tout a commencé.

Nick et Merry parviennent à s'introduire dans une orgie au QG de Sonny Shine. Happy et une amie aussi imaginaire que lui se rapprochent de très, très près.

Orcus, le dieu de la mort, prend possession de Blue tandis que sa machination commence à prendre forme. Nick tente de sauver Amanda des griffes psychotropes de Sonny.

Smoothie enlève une Hailey consentante et lui apprend à "sympathiser avec la mort". L'émission de Pâques apocalyptique de Sonny rencontre un obstacle.

Amanda accouche et les choses s'emballent. Malgré les revers, Sonny veut mener à bien sa grande émission de Pâques. Merry rejoint une société secrète.

La grande émission de Pâques de Sonny fait un carton, mais pas tout à fait comme il l'avait imaginé. Nick passe un marché faustien, et Happy rencontre le Créateur.